NYAWA Serge
Département : Information, Opérations et Sciences de la Décision
CV
Formation
- 2018 : Doctorat en Sciences Economiques Université Toulouse 1 Capitole Toulouse
- 2014 : European Diploma in Quantitative Economy Université Toulouse 1 Capitole Toulouse
- 2013 : Master 2 Marchés et Intermédiations Financières Université Toulouse 1 Capitole Toulouse
- 2010 : Ingénieur Statisticien Economiste Institut Sous-régional de Statistique et d'Economie Appliqué (ISSEA) Yaoundé
- 2008 : Diplôme de Professeur des Lycées en Mathématiques École Normale Supérieure Yaoundé
- 2007 : Maîtrise en Mathématiques Université de Yaoundé 1 Yaoundé
Responsabilités Académiques & Managériales
- 2018 : Professeur Assistant en Management des Systèmes d'Information Toulouse Business School Toulouse
- 2016 - 2017 : Attaché de Recherche avec Contrat d’Enseignement en Econométrie, Analyse des Données et Finance Université Toulouse 1 Capitole Toulouse
- 2013 - 2016 : Doctorant avec Contrat d’Enseignement en en Econométrie, Analyse des Données et Finance Université Toulouse 1 Capitole Toulouse
- 2007 - 2008 : Professeur des Lycées Stagiaire en Mathématiques École Normale Supérieure Yaoundé
Publications
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NYAWA, S., "A Factor Model for systemic risk using Mutually Exciting Jump Processes" Econometric Society European Winter Meeting 2017, Barcelona, Spain, 12-13 December. 2017
NYAWA, S., "A Factor Model for systemic risk using Mutually Exciting Jump Processes" French Econometric Conference, Paris, France, 30 Novembre - 1er Décembre 2017. 2017
NYAWA, S., T.BOLLERSLEV, N.MEDDAHI, "High-Dimensional Multivariate Realized Volatility Estimation" Society of Financial Econometrics Conference, New York, USA, June 2017. 2017
NYAWA, S., T.BOLLERSLEV, N.MEDDAHI, "High-Dimensional Multivariate Realized Volatility Estimation" Big Data in Dynamic Predictive Econometric Modeling, Pennsylvania, 18-19 Mai. 2017
NYAWA, S., N.MEDDAHI, T.BOLLERSLEY, "High-Dimensional Multivariate Realized Volatility Estimation" 10th Financial Risks International Forum 2017, Paris, France, 27-28 mars. 2017
NYAWA, S., T.BOLLERSLEV, N.MEDDAHI, "High Dimensional Multivariate Realized Volatility Measures" Vienna Financial Econometrics Conference, Vienna, 9-11 mars. 2017 co-auteurs présentés
NYAWA, S., T.BOLLERSLEV, N.MEDDAHI, "High Dimensional Multivariate Realized Volatility Measures" 27th (EC)2 Conference on Big Data Toulouse, 16-17 Décembre. 2016
NYAWA, S., T.BOLLERSLEV, N.MEDDAHI, "High Dimensional Multivariate Realized Volatility Measures" Recent Advances in Econometrics, Toulouse, France, 28-29 Juin. 2016
NYAWA, S., T.BOLLERSLEV, N.MEDDAHI, "High Dimensional Multivariate Realized Volatility Measures" EEA-ESEM 2016 Conference, Geneve, switzerland , 22-26 août. 2016
Expertise
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- Econométrie
- Analyse Commerciale
- Big Data
- Analyse de Données
- Statistiques
- Mathématiques
- Programmation avec Logiciels Statistiques
- Finance des Marchés et Intermédiation
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- Risques Financiers et Données de Haute Fréquence
- Risques Financiers des Portefeuilles de Grandes Dimensions
- Big Data
- Analyse des Données
- Erreurs de Microstructures de Marché
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- 2010 - 2020 : Cadre Statisticien Ministère de l’Economie Paris
- 2010 - 2020 : Consultant Statisticien Senior International Consulting Partners Paris
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