NYAWA Serge

Département : Information, Opérations et Sciences de la Décision

Assistant Professor depuis 2018

CV

Formation

  • 2018 : Doctorat en Sciences Economiques - Université Toulouse 1 Capitole - Toulouse
  • 2014 : European Diploma in Quantitative Economy - Université Toulouse 1 Capitole - Toulouse
  • 2013 : Master 2 Marchés et Intermédiations Financières - Université Toulouse 1 Capitole - Toulouse
  • 2010 : Ingénieur Statisticien Economiste - Institut Sous-régional de Statistique et d'Economie Appliqué (ISSEA) - Yaoundé
  • 2008 : Diplôme de Professeur des Lycées en Mathématiques - École Normale Supérieure - Yaoundé
  • 2007 : Maîtrise en Mathématiques - Université de Yaoundé 1 - Yaoundé

Expérience d'Enseignement

  • 2018 : Assistant Professor en Management des Systèmes d'Information - Toulouse Business School - Toulouse
  • 2016 : Attaché de Recherche avec Contrat d’Enseignement en Econométrie, Analyse des Données et Finance - Université Toulouse 1 Capitole - Toulouse
  • 2013 : Doctorant avec Contrat d’Enseignement en en Econométrie, Analyse des Données et Finance - Université Toulouse 1 Capitole - Toulouse
  • 2007 : Professeur des Lycées Stagiaire en Mathématiques - École Normale Supérieure - Yaoundé
Publications

    • BOLLERSLEV, T., N.MEDDAHI, S.NYAWA, "High-dimensional multivariate realizedvolatility estimation", Journal of Econometrics, 2019, vol. 212, no. 1, pp. 116-136 [cnrs: 1]

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    • NYAWA, S., "A Factor Model for systemic risk using Mutually Exciting Jump Processes" Econometric Society European Winter Meeting 2017, Barcelona, Spain, 12-13 December. 2017

    • NYAWA, S., "A Factor Model for systemic risk using Mutually Exciting Jump Processes" French Econometric Conference, Paris, France, 30 Novembre - 1er Décembre 2017. 2017

      En savoir plus

    • NYAWA, S., T.BOLLERSLEV, N.MEDDAHI, "High-Dimensional Multivariate Realized Volatility Estimation" Society of Financial Econometrics Conference, New York, USA, June 2017. 2017

      En savoir plus

    • NYAWA, S., T.BOLLERSLEV, N.MEDDAHI, "High-Dimensional Multivariate Realized Volatility Estimation" Big Data in Dynamic Predictive Econometric Modeling, Pennsylvania, 18-19 Mai. 2017

    • NYAWA, S., N.MEDDAHI, T.BOLLERSLEY, "High-Dimensional Multivariate Realized Volatility Estimation" 10th Financial Risks International Forum 2017, Paris, France, 27-28 mars. 2017

      En savoir plus

    • NYAWA, S., T.BOLLERSLEV, N.MEDDAHI, "High Dimensional Multivariate Realized Volatility Measures" Vienna Financial Econometrics Conference, Vienna, 9-11 mars. 2017 co-auteurs présentés

    • NYAWA, S., T.BOLLERSLEV, N.MEDDAHI, "High Dimensional Multivariate Realized Volatility Measures" 27th (EC)2 Conference on Big Data Toulouse, 16-17 Décembre. 2016

    • NYAWA, S., T.BOLLERSLEV, N.MEDDAHI, "High Dimensional Multivariate Realized Volatility Measures" Recent Advances in Econometrics, Toulouse, France, 28-29 Juin. 2016

    • NYAWA, S., T.BOLLERSLEV, N.MEDDAHI, "High Dimensional Multivariate Realized Volatility Measures" EEA-ESEM 2016 Conference, Geneve, switzerland , 22-26 août. 2016

Expertise
    • Econométrie
    • Analyse Commerciale
    • Big Data
    • Analyse de Données
    • Statistiques
    • Mathématiques
    • Programmation avec Logiciels Statistiques
    • Finance des Marchés et Intermédiation
    • Risques Financiers et Données de Haute Fréquence
    • Risques Financiers des Portefeuilles de Grandes Dimensions
    • Big Data
    • Analyse des Données
    • Erreurs de Microstructures de Marché
      • 2010 - 2020 : Cadre Statisticien Ministère de l’Economie Paris
      • 2010 - 2020 : Consultant Statisticien Senior International Consulting Partners Paris
S.nyawa

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