Professeur Permanent TBS depuis 2018
Département : Economie-Finance
Laboratoire : Finance, Economie et Econométrie
CURRICULUM VITAE
Formation
- 2007 : PhD en Finance • London School of Economics, UK
- 2001 : Doctorat en Sciences Economiques • Università La Sapienza, Rome, Italie
- 1995 : "Laurea" (équivalent Master) en Sciences Politiques • Università di Firenze, Florence, Italie
Expérience d'Enseignement
- Depuis 2018 : Professeur Associé en Finance • Toulouse Business School, France
- 2015-2017 : Professeur Assistant en Finance • Faculty of Economics, University of Cambridge, UK
- 2014-2017 : Professeur Affilié en Finance • Skema Business School, France
PUBLICATIONS
Articles
- CALAMIA, A., L.DEVILLE, F.RIVA, "Liquidity provision in ETF markets: The basket and beyond", Finance, 2019, vol. 1/40, pp. 53-85[Cnrs :2, Fnege: 2]
lien internet - CALAMIA, A., L.DEVILLE, F.RIVA, "Liquidity in European Equity ETFS: What really matters?", RB Bankers, Markets & Investors, 2013, vol. Issue 124, pp. 60-72
lien internet - CALAMIA, A., "Market microstructure: theory and empirics", LEM Working Papers, 1999, vol. 19, pp. 1-47
lien internet - CALAMIA, A., "THE BTP FUTURES CONTRACTS: INTEREST RATE RISK HEDGING AND EXCHANGE RATE CRISES", Giornale degli Economisti e Annali di Economia, 1998, vol. Nuova Serie, Vol. 57 (Anno 111), No. 2, pp. 189-211
lien internet
Livres
Cas pédagogiques
Conférences
- CALAMIA, A., L.DEVILLE, F.RIVA, "The provision of liquidity in ETFs: Theory and Empirical Evidence" GREDEG , 32èmes Journées Internationales Monnaie Banque Finance, Nice Sophia-Antipolis, 11-12 /06/2015. 2015, Nice
- CALAMIA, A., L.DEVILLE, F.RIVA, "ETF Liquidity: What Really Matters?" 6th International Conference on Computational and Financial Econometrics, Oviedo, 1-3/12/12. 2012
EXPERTISE
Domaines d'enseignement
- Finance
- Finance Empirique
Thèmes de recherche
- Marchés financiers
- Microstructure des marchés
- Produits dérivés, Exchange Traded Funds
